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Am vergangenen Wochenende wurde im Rahmen der VTAD-Frühjahrstagung der
VTAD-Award 2006 für die beste technische Analyse verliehen. Die
stimmberechtigten Jury-mitglieder (Dr. Gregor Bauer, Klaus Deppermann,
Ralf Flierl, Dr. Michael Lorenz, Marcel Mußler) hatten
zwei Arbeiten als herausragend beurteilt.
Deshalb wurde nicht
nur ein erster, sondern auch ein zweiter Preis vergeben.
Insgesamt waren neun Bewerbungen eingegangen.
Den mit 1000 Euro dotierten ersten Preis erhielt Dr. Rolf Wetzer für seine
Arbeit „Trendverhalten, Markttiefe und Zeitstruktur von Einzelwerten in
Aktienindizes am Beispiel des HDAX“. Dr. Rolf Wetzer arbeitet als
Portfoliomanager und ist Dozent an der TU-Berlin. Er hat einen Abschluß
der ESC Toulouse/Frankreich und promovierte über das Thema „Quantitative
Handelsmodelle“. Er ist spezialisiert auf quantitative Handelsstrategien
und Money Management Algorithmen.
Dr. Wetzer reichte in den Augen der Jury eine innovative Basisarbeit zur
Bestimmung der Robustheit von Trends ein. Dr. Wetzer zerlegt einen Index
(in diesem Fall den HDAX) in seine Bestandteile und hebt die Bedeutung der
Einzelaktien hervor. Im übertragenen Sinne kann man sagen: Der
Kaufinteressent eines Gebrauchtwagens lässt sich nicht vom sauber
glänzenden Lack blenden, sondern schaut auch unter die Motorhaube, und
zwar aus drei verschiedenen Blickwinkeln. Die Arbeit lebt von einer
gelungenen Argumentationskette und guten grafischen Darstellungen.
Nachfolgend der Link zur Arbeit:
http://www.vtad.de/events/20060311-award/VTAD-Award-1-Preis-RolfWetzer.pdf
Den zweiten Preis hat Ralf Goerke für seine Arbeit mit dem Titel „Die
S.M.A.R.T- Investment-Strategie“ gewonnen. Ralf Goerke beschäftigt sich
seit über 20 Jahren mit dem Thema Börse. In den 90er Jahren entdeckte er
sein Interesse für die Technische Analyse. Er veröffentlichte mehrere
Artikel zu seinen Schwerpunkten: Weltweite Aktien- und Index-Analyse mit
Hilfe der Relativen-Stärke nach Levy, Relative Charts, sowie die
Kombination technischer Indikatoren auf verschiedenen Zeitebenen. Seine
Analysen sind auch auf seiner Webseite
www.momentumstrategie.de zu finden.
Ralf Goerke erweitert mit seiner Arbeit etabliertes Wissen entscheidend,
weil er das Konzept der relativen Stärke auf Länderindizes bezieht und
durch Entwicklung eines eigenen Indikators – den „Börsenindex-Momentum-Indikator“
- ergänzt. Die Arbeit ist praxisbezogen und bietet eine leicht
nachvollziehbare Strategie an. Sie ist in den Augen der Jury „sauber
recherchiert und formuliert“. Als einzigen Wermutstropfen bezeichnete die
Jury die Nicht-Berücksichtigung von Währungskorrelationen, was aber den
Wert der Analyse nicht in Frage stellt. Nachfolgend der Link zur Arbeit
von Herrn Goerke:
http://www.vtad.de/events/20060311-award/VTAD-Award-2-Preis-RalfGoerke.pdf
Auch im kommenden Jahr wird der VTAD-Award vergeben. Wir erhoffen uns
wiederum eine rege Teilnahme mit qualitativ hochwertigen Beiträgen. Wer
Ideen hat, kann sich gern bereits jetzt Gedanken machen und mich für
Rückfragen kontaktieren. Die Ausschreibungsbedingungen für den VTAD-Award
2007 werden rechtzeitig bekannt gegeben.
Robert Rethfeld
Jury-Vorsitzender VTAD-Award
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